А.В. Очнев

ТРИЗ-решения в банковской деятельности

В настоящее время идет расширение области применения ТРИЗ в нетехнических сферах. Одной из таких областей является банковская деятельность. В докладе приведены реальные примеры решений проблемы повышения доходности банка с помощью АРИЗ-85В.

СИТУАЦИЯ 1. Прибыль банка недостаточна, что делать? В результате анализа выясняется, что на коррсчете банка поддерживается большой остаток денежных средств для обеспечения надежности исполнения клиентских платежей. Эти деньги не проносят доход.

АРИЗ-85В

ЧАСТЬ 1

1.1 Система активов и пассивов банка, предназначенная для получения прибыли в результате банковской деятельности, включает в себя: активы: деньги на счетах, кредиты клиентам и банкам, вложения в валюту, векселя, акции, государственные облигации, … ; пассивы: собственные средства банка, деньги клиентов на расчетных счетах и в депозитах, межбанковские кредиты, … .

ТП1. Если денег на коррсчете держать много, то обеспечена надежность расчетов, но эти деньги не приносят доход. ТП2. Если денег на счете держать мало, то остальные можно разместить в доходные активы и получить доход, но тогда не исполнится часть клиентских платежей, что недопустимо.

Необходимо и разместить средства в доходные активы, и обеспечить надежность расчетов.

1.2 Изделия – клиентские платежи, доходные активы. Инструмент – деньги на коррсчете.

1.4 Главная полезная функция банка – приносить прибыль, поэтому выбираем ТП2.

1.5 Усиление конфликта: денег на коррсчете нет, клиентские платежи не выполняются.

1.6 Х – элемент должен обеспечить клиентские платежи при отсутствии денег на корр. счете.

ЧАСТЬ 2

2.1 Оперативная зона – коррсчет, с которого проводятся клиентские платежи.

2.2 Оперативное время – время до поступления платежки от клиента. Конфликтное время – время от поступления платежки от клиента до ее исполнения (1 банковский день).

2.3 Вещественно-полевые ресурсы (ВПР). В общем случае при решении задач в финансовой сфере под «веществами» будем понимать различные ценности, которые в балансе организаций именуются активами, а под полями – правила взаимодействия «веществ», т. е. законодательные акты., договоры, информацию о состоянии рынков и т. п. ВПР системы «банк». Вещественные – ликвидные активы: ГКО, банковские векселя, акции. Полевые – информация о состоянии рынков, лимиты других банков на наш банк. ВПР надсистемы. Деньги, принадлежащие другим банкам, клиентам, государству.

ЧАСТЬ 3

3.1 ИКР-1. Х – элемент, абсолютно не усложняя систему расчетов и не приводя к дополнительным расходам, обеспечивает появления денег в оперативной зоне (на коррсчете) в момент поступления платежки от клиента.

3.4 Усиленный ИКР. Ликвидные активы банка, абсолютно не усложняя систему расчетов и не приводя к дополнительным расходам, обеспечивает появления денег в оперативной зоне ( на коррсчете) в момент поступления платежки от клиента. Деньги других банков, абсолютно не усложняя систему расчетов и не приводя к дополнительным расходам, обеспечивают появление денег в оперативной зоне (на коррсчете) в момент поступления платежки от клиента.

3.3 ФП. Деньги должны быть на коррсчете в момент поступления клиентской платежки, чтобы исполнить ее, и не должны там быть, так как они вложены в доходные активы.

3.3 ИКР-2. Деньги сами должны появиться на счете в момент поступления клиентской платежки и ровно столько, сколько надо для исполнения платежа, не уменьшая величину доходных активов банка.

ЧАСТЬ 4

Информационный фонд – аналог физэффектов в данной области это известный перечень практикующихся на рынке банковских операций, совершаемых в рамках соответствующей законодательной базы. Кстати их на два порядка меньше, чем фиэффектов.

Поэтому основной задачей на этом этапе при решении финансовых проблем является такой подбор комбинации банковских операций, которые в наибольшей степени соответствует ИКР-2.

РЕШЕНИЕ. Используем ресурсы надсистемы – деньги других банков. Наиболее точно соответствует ИКР-2 банковская операция «овердрафт», т. е. операция по предоставлению кредита одного банка другому в случае, если банк-заемщик исполняет платеж клиента со своего коррсчета в банке-кредиторе, а на коррсчете для этого не хватает денег. При условии предварительного подписания между банками соответствующего договора такое кредитование происходит почти автоматически.

ЧАСТЬ 6

6.1 Разработка принципиальной схемы банковской операции. Выбрать ликвидный и доходный актив, который может служить залогом при при сделках «овердрафт». Заключить с банком – кредитором договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг для покупки доходных активов и одновременно – договор о предоставлении «овердрафта».

ЧАСТЬ 7

7.2 Применение многоцикловой схемы. Переход к многоцикловой схеме осуществляется пролонгацией «овердрафта» по схеме:    1. Вложить средства в ГКО, прибыль от операций с которыми облагается налогом по пониженной ставке.    2. Используя ГКО в качестве залога, взять кредит.    3. Вложить средства в ГКО.    4. Пролонгировать кредит.    5. Повторить п.п. 2, 3, 4 до тех пор, пока прогнозная величина чистой прибыли на конец года не станет максимальной.

7.4 Подзадачи, которые необходимо решить. Выбор наиболее доходного актива с точки зрения максимизации чистой прибыли банка с учетом различных ставок налогов на прибыль (доходы), полученных от различных типов банковских операций.

7.5. Дополнительные сверхэффекты: 1 – возможность продавать ликвидные активы не тогда, когда надо исполнить клиентский платеж, а тогда, когда это выгодно;     2 – в случае размещения активов в ГКО, прибыль от ГКО в 1996 г. не облагалась налогом.

Использование данного решения позволило в 1996 году освободить от налога, составлявшего 43%, ВСЮ прибыль банка, в котором я тогда работал. АБСОЛЮТНО ЗАКОННО!

СИТУАЦИЯ 2

Аналитики банка прогнозируют рост на рынке акций. Банку выгодно вложить часть средств в акции с целью получения прибыли после их продажи, но в банке нет денег на покупку. Тривиальное решение – привлечь межбанковский кредит под определенную процентную ставку.

АРИЗ-85В

ЧАСТЬ 1

1.1 Система таже, что и в предыдущей задаче.

ТП 1: Если купить акции, то банк получит прибыль, но для этого необходимо привлечь денежные средства и платить за них. ТП 2: Если не покупать акции, то не надо привлекать средства и платить за них, но банк не получит прибыль.

Необходимо получить прибыль от покупки акций и их последующей продажи без уплаты процентов за кредит.

1.2. Изделия – акции, инструмент – деньги (отсутствующие, присутствующие).

1.3. Тип конфликта. Сопряженные действия: кредит (деньги) позволяют с одной стороны получить прибыль, но требуются дополнительные расходы в виде процентов за кредит.

1.4. ГПФ – получение прибыли, поэтому выбираем ТП-1.

1.5. Усиление конфликта: проценты за кредит такие большие, что заведомо приведут к общим убыткам.

1.6. Изделие – акции, приносящие доход, инструмент – деньги (отсутствующие, присутствующие).

Конфликт: отсутствующие деньги не позволяют купить акции. X – элемент при минимальных изменениях в системе должен обеспечить покупку акций без использования денежных средств.

ЧАСТЬ 2

2.1. Оперативная зона: рынок ценных бумаг.

2.2. Оперативное время: время прогнозируемого роста акций, время конфликта: время от покупки акций до их продажи.

2.3. Вещественно-полевые ресурсы (ВПР).: Инструмента – денег.

ВПР системы «банк». Вещественные – ликвидные активы: ГКО, банковские векселя, акции… . Полевые – информация о состоянии рынков, лимиты других банков на наш банк.

ЧАСТЬ 3

3.1. X – элемент, абстрактно не усложняя систему (т.е. не приводя к дополнительным расходам), устраняет необходимость в наличии денег в течение конфликтного времени (от момента покупки до момента продажи акций), сохраняя способность банка получить прибыль от роста стоимости акции.

3.2. X – элемент: деньги …; X – элемент – акции …; X – элемент – активы банка …

3.3. ФП.1. Деньги должны быть в момент покупки, чтобы купить акции, и не должно их быть, чтобы не платить проценты за кредит.

ФП.2. Акции должны быть куплены в течение оперативного времени, чтобы получить прибыль, и не должны быть куплены, т.к. деньги отсутствуют.

ФП.3. Активы банка должны быть превращены в деньги для покупки акций и не должны быть превращены, т.к. проданные активы перестают приносить прибыль. Вариант тривиального решения: продать активы, не приносящие при текущем состоянии рынка доход.

ЧАСТЬ 4

4.5. Для ФП.1. Применить производные от ресурсных веществ – активов банка. Провести расчет непосредственно активами банка – т.е. векселями, облигациями, валютой.

4.5. Для ФП.2. Производные от акций должны быть куплены, чтобы получить прибыль от роста стоимости акций без использования денег .

Есть такие производные от акций – фьючерсы. Фьючерс представляет собой контракт на покупку (продажу) строго определенного количества в частном случае акций по оговоренной на данный момент времени цене, но с расчетами через строго определенное время в будущем.

ЧАСТЬ 5

5.3. Применение типовых приемов разрешения противоречий. Для П.1 – разделение противоречивых свойств во времени. Предлагается купить акции по текущей цене с условием оплаты покупки через определенный промежуток времени и продать эти акции до поступления даты платежа по покупке. Фактически на этом шаге получено то же решение, что и на шаге 4.5для ФП2.

ЧАСТЬ 7

7.5 Применение полученного ответа. Может ли измененная система применяться по-новому. Если у банка есть деньги на покупку акций, то выгоднее сделать следующее :     1. Приобрести фьючерсный контракт, заплатив только комиссию (десятые доли процента от стоимости акций) и внеся залог в несколько процентов от стоимости акций.     2. Деньги разместить в гарантированно растущие активы.

Сверхэффект1. В результате по сравнению с классической куплей-продажей акций прибыль банка увеличивается, либо уменьшается убыток, если курс акций начнет падать.

Сверхэффект.2. Продавая фьючерсы, можно зарабатывать прибыль и при увеличении цены акций, и при ее снижении.

ВЫВОДЫ

1. Показана применимость АРИЗ-85В для решения реальных задач в финансовой области.

2. Приведены примеры определения изделия, инструмента, видов вещественных и полевых ресурсов в финансовых задачах.

О сайте О компании Школа Работа 2.0 Все статьи Карта Поиск Контакты
© 2000 - 2012 Архангельский Г.А. Правовая информация